经管论坛第二十期:基于指数期权隐含波动率的多期恒指预测

来源:澳门威斯尼平台app 发稿时间:2014-04-08浏览次数:1200

   目:
   Multi-horizons Forecasts for HSI using Index Option Implied Volatility
   基于指数期权隐含波动率的多期恒指预测
主要内容:
 根据期权隐含波动率的性质,构建期权隐含波动率期限结构,并利用波动率期限结构随时间的变化对标的物的方向进行预测。
主讲人: 王浩
   王浩,香港城市大学商学院管理科学系博士。主要研究方向,金融工程,基于指数期权的预测,策略设计以及风险管理。出版专著《Volatility Surface and Term Structure: High-profit Options Trading Strategies》
    间:2014年4月14日晚7:00点
    点:研究院澳门威斯人518报告厅
主办单位:澳门威斯人官网平台-澳门威斯尼平台app(威海)澳门威斯人
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